过度学习和优化导致的亏损

过度学习和优化导致的亏损

交易中没有一种方法能一直赚钱，总会有失效的时候。很多人在交易之初就在寻找万剑归宗的方法，学一套用一套扔一套。说实话技术分析所需学习的周期很短，半年就可以把k线，指标等基本方法都学会，接下来就是学以致用，在实盘中把不适用的，不适合自己或者偏理论弱实战的东西扔掉。我们学习的目的是做交易，而不是谈交易。整体上在学习阶段分为两部分“先加后减”。

加就是学习的过程，减就是通过多次实盘把不实用的彻底放弃。但是我相信很多人都痴迷于各种派系，生怕自己学业不精没别人懂得多。学的方法还没在交易中充分验证又学习新理论，日复一日的交易几乎是在做加法和抛弃方法中循环，而没有静下心认真做减法，最后会发现学习信息量大，想抛弃的并没有彻底抛弃，所用的方法自己都没有信心，到头来竹篮打水一场空。

纵观成功的交易员绝大部分都是守一专注的，能做到守一不做减法能行吗？金融是预期，它不像历史也不是物理数学。我们无法有精确的答案，我们只需要用一种方法把交易推向概率高的一方。实盘后的减法能节约很多成本！

脑子里大量学习信息会误导交易。同样，过度的优化也会让自己“钻牛角尖”。比如，我们会追求参数对行情的高度拟合。把均线的参数设成20、21还是30精确？把布林带参数改成22是不是比26要好？等一系列脱离交易本质的问题会把我们带跑偏。一个品种参数值的设置你可以用历史行情的三分之二检验，三分一模拟，在用小仓位实盘论证。过度的拟合在极端行情中可能会导致大幅的亏损！量化交易会有具体方法和步奏。

拿历史行情作为参考，通过统计得到方法。我们做的是预期，未来行情的突变是个不确定因素。在动态的行情中我们要多多关注细节，发现短期的特性，这对短线和入场来说很重要！

我们不成功或许不是我们不够优秀，或许是我们不够专注！